Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/939
Title: Pozitif Akımlı Negatif Sıçramalı Yarı-Markov Rastgele Yürüyüş Sürecinin Bazı Karakterizasyonları
Other Titles: SOME CHARACTERISTICS OF SEMI-MARKOVIAN RANDOM WALK PROCESS WITH POSITIVE TENDENCY AND NEGATIVE JUMPS
Authors: Kara, Ali
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Stochastic process, Semi-Markovian random walk process, Random walk processes with positive drift and negative jumps, Delaying barrier, Laplace transformation, Erlang distribution, Exponential distribution.,Stokastik süreç, Rastgele yürüyüş süreci, Yarı-Markov rastgele yürüyüş süreci, Pozitf akımlı negatif sıçramalı yarı-Markov rastgele yürüyüş süreci, Tutan bariyer, Laplace dönüşümü.
Issue Date: 2016
Publisher: Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde detaylı bir literatür araştırması yapılıp bazı temel kavramlar verilmiştir. Üçüncü bölümde, pozitif akımlı negatif sıçramalı yarı-Markov rastgele yürüyüş süreci matematiksel olarak kurulmuştur. Bu sürecin önemli sınır fonksiyoneli olan sürecin ilk kez sıfır seviyesine düşme anının Laplace dönüşümü, beklenen değer ve varyansı için açık formüller verilmiştir. Ayrıca sürecin ilk kez bir seviyesine ulaşma anının Laplace dönüşümü elde edilerek, beklenen değer ve varyansı için formüller verilmiştir. Daha sonra pozitif akımlı negatif sıçramalı yarı- Markov rastgele yürüyüş sürecinin ergodik dağılımının Laplace dönüşümü, beklenen değer ve varyansı elde edilmiştir. Son olarak pozitif akımlı negatif sıçramalı ve sıfır seviyesinde tutan bariyerli yarı-Markov rastgele yürüyüş süreci kurularak bu sürecin bir ( ) aralığında kalma süresinin dağılımı incelenmiştir.
This thesis consists of three chapters. The first chapter has been devoted to the introduction. A detailed research on the subject has done and some basic concepts has given in the second chapter. In third chapter, it is constructed mathematically a semi-Markovian random walk process with positive tendency and negative jumps and positive jumps. The first falling moment of the process into the zero level, which is an important boundary functional of it, is constructed and explicit formulae are given for the Laplace transformation, expected value and variance of this moment. Also, by obtaining the Laplace transformation of the ergodic distributon of the first reaching moment of the process to any level, the expected value and variance of it are calculated. Finally, it is constructed a semiMarkovian random walk process with positive tendency and negative jumps which has delaying barrier at zero level and the distribution of duration of lying in an interval ( ) of this process is considered
Description: 10131691
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/939
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10131691.pdf101316912.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.