Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1289
Title: Markov Zincirlerinin Temel Özellikleri ve Çeşitli Uygulamaları
Authors: Çelik, İdris
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Markov chain, communicating state, absorbing state, transition matrix, stationary distribution,Markov zinciri, haberleşen durum, yutucu durum, geçiş matrisi, durağan dağılım
Issue Date: 2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada öncelikle temel olasılık kavramları kısaca ele alınmış, rastgele değişken, stokastik süreç ve Markov süreci kavramları tanımlanmıştır. Önemli bir stokastik süreç sınıfı olan Markov zincirinin genel yapısı, başlangıç dağılımı, geçiş olasılık fonksiyonu ve geçiş matrisi ile verilmiştir. Markov zincirinin durum uzayı incelenmiş ve haberleşen, yutucu, geçici ve tekrarlı durumlar tanımlanarak sınıflandırılmıştır. indirgenemez, periyodik, düzenli Markov zincirleri ve durağan dağılımlar incelenmiş ve özellikleri verilmiştir. Son bölümde ise Markov zincirlerinin çeşitli alanlardaki uygulamaları verilmiştir.,
In this study, the basic conceps of probability has been primarily discussed briefly, random variables, stochastic processes and Markov processes are defined. The general structure of Markov chains, the important class of stochastic processes, is given with the initial distribution, the transition probability function and the transition matrix. The state space of the Markov chain is studied and classified with defining communicating, absorbing, transient and recurrent states. İrreducible, periodic, regular Markov chains and stationary distributions are studied and properties are given. In last part, applications of Markov chains on several fields are given.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1289
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
134-363716 İDRİS ÇELİK.pdf363716752.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.